L'ABE publie le projet final de normes techniques spécifiant la collecte de données pour l'exercice d'étalonnage en 2024

L'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié son projet final de normes techniques d'exécution (ITS) sur l'analyse comparative des modèles de risque de crédit, de risque de marché et IFRS9 pour l'exercice 2024. Le changement le plus significatif, par rapport à la collecte de données de 2023, est le déploiement du benchmarking des métriques comptables (IFRS9) sur les portefeuilles à fort défaut (HDP). Pour le risque de marché, de nouveaux modèles sont ajoutés pour la collecte d'informations complémentaires, notamment le Default Risk Charge (DRC) et le Residual Risk Add-On (RRAO). Pour le risque de crédit, seules des modifications mineures ont été...